매월 적립식 투자 시작, 2021년 9월

 

 

1. 투자금의 금액, 매수 종목과 수량

일단 매월 100만원씩 투자하기로 했다. 매수종목은 KODEX200(069500)과 KOSEF국고채10년(148070)이다. 이번달의 투자 비중은 모멘텀 계산결과 1:1이다. KODEX200은 12주, KOSEF국고채10년은 4주이다. 원래 KODEX200은 11주만 사려고 했는데 실수로 한주 더 사버렸다. 어쨌든 9월 2일에 두가지 각각 50만원어치를 산건 맞으니까 큰 오차는 없을 듯 하다.

 

2. 매수 방법

자세한 방법은 이전 블로그 포스팅(링크)을 참조하면 된다.

간단하게 말하면 매월 국내 주식과 채권의 모멘텀을 계산하여 그 모멘텀 비율대로 두 종목에 투자하는 전략이다.

 

 과거 데이터는 네이버 증권의 KODEX200과 KOSEF국고채10년의 매월 1일종가를 기준으로 삼았다. 매수날짜는 매월 2일로 잡았는데, 이는 전월(지금은 8월) 모멘텀 계산에 필요한 당월(지금은 9월) 첫날 종가를 알기 위해서였다. '2일'이라는 날짜에 특별한 이유는 없다.

처음 계획한 매수 수량은 위에서 말한대로 각각 11주와 4주로, 금액으로는 둘 다 금액대가 꽤 커서 잔돈이 생길 수 밖에 없다. 물론 KODEX200을 한 주 더 사버려서 잔돈이 많이 남지는 않았다. 나머지는 CMA에 입금했다. 주식시장은 하루중에서도 편차가 크므로 한 번에 매수하지 않고 분할해서 매수했다. 오전10시 이후~2시까지 1~2주씩 샀다.

 

 심심해서 엑셀파일에 수식을 좀 더 만들어서 매월 몇주를 살 수 있는지 자동으로 계산도 되도록 했다(근데 사실 별 의미는 없음...).

요즘 파이썬과 판다스를 익히고 있는데 데이터 처리에 대해 공부를 하다보니 앞으로 엑셀이 아닌 파이썬을 이용해서 투자를 해볼까 고민이 든다. 엑셀도 물론 장점이 있다. 프로그램이 시각적으로 직관적이고 마우스로 간편하게 조작가능하다. 그리고 아직은 고급 통계나 초 대량의 데이터를 다루지 않다보니 엑셀로도 큰 부족함은 없는 듯 하다. 그에 비해서 파이썬은 기능이 강력하지만(그리고 하는 맛이있지만?) 코딩을 해야한다는 단점이 있다. 아직은 코딩도 잘 못하고, 데이터처리 자체도 미숙해서 어렵게만 느껴진다. 데이터프레임이 머릿속에서 그려져야 편하게 될 듯하다. 

 

 

3. 현재 적립식 투자총액

종목	매수수량	매수액
KODEX200	12	500975
KOSEF국고채10년	4	488080

 

현재 100만원 중 989055원은 매수했고, 10945원은 CMA계좌에 옮겼다. 975원을 주식에 더 쓰긴했는데..금액차가 크진 않아서 큰 문제듯하다.

 

4. 더 공부하면 좋을 점

평균 모멘텀 스코어 전략은 모멘텀 전략 중 하나이다. 즉, 추세가 계속될 때는 강점이 있다. 그런데 이와 반대로, 저평가 되어있을 때 기계적으로 많은 수량을 매수하고, 고평가된 상태 때(비쌀때?) 소량을 매수하는 전략은 어떨까? 신진오님이 쓴 『현명한 투자자 해제』에 나오는 '정액매수적립식투자' 말이다(물론 같은 금액이기 때문에 투자 총액이 다르지는 않다). 이 책을 읽은지 꽤 지나서 기억이 가물가물한데 이 두 전략은 서로 상반된 투자법으로 보인다. 나중에 파이썬을 좀 더 잘 다룰 수 있으면 백테스트를 돌려봐야겠다.